Systemanalyse

»Wir wollen unsere Ergebnisse von VaR-Backtesting analysieren.«

»Wir möchten unsere Methodik für die Prognostizierung von Gewinn und Verlust überprüfen.«

Selbst wenn Ihre Systeme vollständig umgesetzt sind, ist die Analyse von Transaktionen, Positionen und Portfolien eine wesentliche Herausforderung. Fehlen manche Risiken in den Risikoberichten? Oder sind sie doppelt gezählt? Stimmen die Modell-Parameter? Wie empfindlich sind die Ergebnisse gegenüber unkalibrierte Parameter? Sind die Berechnungen numerisch stabil?

Wir können für Ihr Unternehmen beispielsweise folgende Analyse ausführen:

Berechnungen von Sensitivitäten (Bond Duration, »Greeks« usw.)
Szenarioanalyse
Stress Testing
Portfoliowert Analyse und Prognostizierung
Berechnungen von Value at Risk (»VaR«) und Expected Shortfall
Ob ein Risikomodell fachlich und technisch geignet ist
Price Testing: Stimmen das Modell und dessen Parameter mit Marktwerten überein?

Kontakt