Maßgeschneiderte Entwicklung von Modellen
»Wir benötigen ein LSV Modell in unserem Rechenkern.«
»Wir benötigen ein VaR-Modell, das sich auf einen GARCH Prozess bezieht.«
Sie kennen Ihre fachliche Anforderungen im Unternehmen. Wir wissen, wie sie zu erfüllen sind. Wir verstehen die Finanzmärkte und ihre Herausforderungen. Wir sind Fachexperte in vielen verschiedenen Modellierungsmethoden, numerische Methoden, analytischen Verfahren, Technologien und Programmiersprachen. Wir werden Ihre fachlichen Anforderungen analysieren und die Lösungen abliefern, die Sie benötigen. Einige Beispiele der von uns erfüllten fachlichen Anforderungen sind:
- Bewertung von Derivaten nach verschiedenen Modellen
- Einstellung und Interpolation von Implied Volatilitätsmodellen
- Analyse und Prognostizierung von Zeitreihen
- Preisberechnung und Handel nach Algorithmen
- Value At Risk und Expected Shortfall: Berechnung und Analyse
- Liquiditäts- und Spreadkontrolling, Overhedging
- zielorientierte Datenanalyse, etwa zur Früherkennung von ungenehmigtem Transaktionen
Die Entwicklung von Modellen umfasst folgende Phasen:
- Diskussion des Problems, der Anforderungen, Beschränkungen und Modellierungsideen
- mathematische Formulierung der fachlichen Anforderungen
- mathematische Ableitung des Modells und die Entwicklung von numerischen Algorithmen
- Entscheidungen über die technologische Architektur
- Beziehung von unterschiedlichen Daten
- Entwurf, Umsetzung, Testing, Analyse und Release von Software, einschließlich der GUI